Modalidad intensiva presencial
Sesiones de 4 horas, tres veces por semana durante 6 meses. Ideal si prefieres estructura fija y aprendizaje colaborativo en Madrid.
Nuestro programa te enseña a trabajar con datos de mercado en tiempo real. Construyes modelos predictivos reales desde el primer día, analizando tendencias financieras mientras aprendes. No es teoría abstracta. Es práctica con datos que cambian cada segundo.
Explora el programa completoCada fase te prepara para resolver problemas reales del sector financiero. Empiezas con fundamentos sólidos y terminas construyendo sistemas complejos de análisis predictivo.
Dominas probabilidad, regresión y análisis de series temporales con datos financieros reales. Trabajas con precios históricos, volúmenes de transacción y volatilidad desde la primera semana.
Implementas modelos de clasificación y regresión para predecir movimientos de mercado. Aprendes a evaluar rendimiento, ajustar hiperparámetros y evitar sobreajuste con datos financieros complejos.
Construyes pipelines completos que procesan datos en tiempo real. Integras APIs financieras, gestionas latencia y creas dashboards interactivos para visualizar predicciones actualizadas cada minuto.
Todos aprendemos de formas distintas. Por eso diseñamos múltiples caminos para completar el mismo programa, con opciones que respetan tu agenda sin sacrificar profundidad.
Sesiones de 4 horas, tres veces por semana durante 6 meses. Ideal si prefieres estructura fija y aprendizaje colaborativo en Madrid.
Combinas sesiones en línea con encuentros mensuales presenciales. Avanzas a tu propio ritmo con entregas programadas cada dos semanas.
12 meses completamente remoto con sesiones grabadas y tutorías individuales programadas. Perfecto para quienes trabajan a tiempo completo.
Trabajas con las mismas herramientas que usan equipos profesionales de análisis cuantitativo en instituciones financieras.
Pandas para manipulación de datos, Scikit-learn para modelos predictivos, TensorFlow para redes neuronales profundas y Matplotlib para visualización avanzada.
Apache Kafka para streaming de eventos financieros, Redis para caché de alta velocidad y PostgreSQL con extensiones TimescaleDB para series temporales optimizadas.
Docker para contenerización, Kubernetes para orquestación y servicios cloud como AWS o Google Cloud para escalar modelos en producción real.
Si quieres formar parte de la siguiente cohorte, reserva tu lugar ahora. Los cupos son limitados porque priorizamos grupos pequeños con atención personalizada.